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为了研究能使风险损失率最小、收益最大的最优证券投资组合问题,首先提出了多目标规划模型,并采用模糊优选法将多目标模型单目标化.随后尝试采用遗传算法来对其求解,给出了模型的遗传算法编码规则和算法步骤.最后通过实例论证了模型的合理性及遗传算法的有效性.
基于遗传算法的最优证券投资组合模型
【摘 要】
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为了研究能使风险损失率最小、收益最大的最优证券投资组合问题,首先提出了多目标规划模型,并采用模糊优选法将多目标模型单目标化.随后尝试采用遗传算法来对其求解,给出了模
【机 构】
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南京气象学院信息工程系．江苏南京210044
【出 处】
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南京气象学院学报
【发表日期】
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2003年5期
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