基于概率统计不确定性模型的CCA方法

• 作 者: 宫晓琳 杨淑振 孙怡青 张双娜
• 机 构: 山东大学经济学院,山东大学中泰证券金融研究院,山东青年政治学院经济管理学院
• 出 处: 管理科学学报
• 发表日期: 2020年4期
• 关键词: 未定权益分析方法 不确定性 G-期望理论 contingent claims analysisuncertaintyG-expectation theory
• 基金项目: 国家自然科学基金资助项目(71371109,11971268),泰山学者工程专项经费资助项目,山东大学杰出青年、青年学者未来计划资助项目.

文章旨在优化与完善未定权益分析(CCA)这一重要宏、微观金融风险度量与监管模型,以期助益于我国风险管理技术的储备与创新,促进审慎风险监管理论、方法和实践的发展.利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,将CCA方法进益至对经济学发展具有重要意义的“不确定性”假设条件下更为敏锐、审慎、更适合我国金融市场发展现状的风险计量与分析模型.同时,通过纳入漂移率风险因素,拓展了经典CCA方法的风险监控覆盖范围.