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针对传统的GARCH族模型难以准确地刻画国内股票市场的股价波动率这一实际问题,本文首先在原有的GARCH族模型基础上加以改进,将股市中的日成交金额这一因素加入模型中,得到了改进后的GARCH族模型。然后利用新的模型对沪深股市进行实证分析,并对未来股市的波动做出预测,得到了比原模型更好的结果。
基于改进GARCH族模型对股市波动率的实证分析
【摘 要】
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针对传统的GARCH族模型难以准确地刻画国内股票市场的股价波动率这一实际问题,本文首先在原有的GARCH族模型基础上加以改进,将股市中的日成交金额这一因素加入模型中,得到了
【机 构】
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广西大学数学与信息科学学院
【出 处】
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应用数学进展
【发表日期】
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2020年2期
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