【摘 要】
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市场波动择时能力分析弥补了传统的收益择时能力分析中对风险因素的考虑欠缺。通过引入时变贝塔因子和收益择时因子,对Busse模型进行修正,从波动时变性的角度对我国股票基金
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市场波动择时能力分析弥补了传统的收益择时能力分析中对风险因素的考虑欠缺。通过引入时变贝塔因子和收益择时因子,对Busse模型进行修正,从波动时变性的角度对我国股票基金的择时能力进行实证分析。实证结果表明,我国股票型基金的市场波动择时能力比收益择时能力显著;多因素模型中基金的波动择时行为比单因素模型更显著。
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