【摘 要】
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选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟合其边缘分布并运用Copula函数刻画各有色金属期货与沪深300指数的尾部风险相依性。结果显示,3类有色金属期货皆与沪深300存在尾部风险正相关,拥有同向大幅波动的可能性,且铜期货与沪深大盘的相依性最高。此外,t-Copula函数在刻画有色金属与沪深300指数的尾部相关性上效果最佳。通过关注相关市场资产价格变化,投资者寻找投资机会并优化资产配置分散风险,监管者与机构建立相
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选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟合其边缘分布并运用Copula函数刻画各有色金属期货与沪深300指数的尾部风险相依性。结果显示,3类有色金属期货皆与沪深300存在尾部风险正相关,拥有同向大幅波动的可能性,且铜期货与沪深大盘的相依性最高。此外,t-Copula函数在刻画有色金属与沪深300指数的尾部相关性上效果最佳。通过关注相关市场资产价格变化,投资者寻找投资机会并优化资产配置分散风险,监管者与机构建立相
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