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将时变Clayton Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的下尾部相关结构并用于沪深股市作实证研究。结果表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,还加剧了沪深股市的波动溢出效应,提示次贷危机是沪深股市相关结构的一个结构性变点。
次贷危机后中国股市的波动溢出研究——基于时变Clayton Copula方法
【摘 要】
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将时变Clayton Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的下尾部相关结构并用于沪深股市作实证研究。结果表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,还加剧了沪深股市的
【机 构】
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福州大学管理学院,广西财经学院信息与统计学院
【出 处】
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广西财经学院学报
【发表日期】
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2013年3期
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