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用结构化蒙特·卡罗方法提出了一个新的信用风险因素情况下衡量银行存款资产收益期望的数学模型,并导出了银行最大违约概率的一个上确界,同时结合风险价值监管体系下银行信息披露对此模型进行案例研究.
信用风险下存款策略研究
【摘 要】
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用结构化蒙特·卡罗方法提出了一个新的信用风险因素情况下衡量银行存款资产收益期望的数学模型,并导出了银行最大违约概率的一个上确界,同时结合风险价值监管体系下银行信息
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2002年11期
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