基于Lasso方法的人民币汇率影响因素分析

• 作 者: 江建明
• 机 构: 广西百色学院数学与统计学院
• 出 处: 时代金融
• 发表日期: 2016年17期
• 关键词: 人民币汇率 变量选择 Lasso Lars包

人民币汇率受众多因素影响,本文选取主要影响人民币汇率的7个因素,分别是GDP增长率、进出口增长率、货币供应量增长率、外汇储备增长率、中美相对消费价格指数、通货膨胀率和中美利差。利用变量选择方法——Lasso对人民币汇率影响因素进行有效选择,调用R中的Lars包进行运算,结果表明,Lasso能较好的进行变量选择,消除共线性。