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随着金融市场的日渐完善,信用担保的使用日趋频繁,目前信用担保定价方法主要采用经验定价法和期权定价法。分析这两种方法在实际使用当中的局限,结合国际通行的V aR风险模型,给出了能根据信用担保风险确定担保价格的定价方法,使用该定价方法,担保机构可以在一定置信水平下至少获得无风险收益。
基于VaR模型的信用担保定价方法
【摘 要】
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随着金融市场的日渐完善,信用担保的使用日趋频繁,目前信用担保定价方法主要采用经验定价法和期权定价法。分析这两种方法在实际使用当中的局限,结合国际通行的V aR风险模型,
【机 构】
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中南大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2005年09期
【基金项目】
：
国家杰出青年科学基金资助项目(70125002)
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