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在考虑交易费用情形下和在给定初始成本约束条件下,针对期权对冲问题,采用条件风险价值来刻画损失风险,基于跳-扩散模型建立动态随机优化模型,并探寻用随机分形搜索算法来求解该非线性优化问题,获得最优对冲策略。数值模拟算例和实证研究的结果表明随机分形搜索算法求解最小化CVaR对冲问题是可行和有效的。
最小化CVaR对冲问题的随机分形搜索算法求解
【摘 要】
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在考虑交易费用情形下和在给定初始成本约束条件下,针对期权对冲问题,采用条件风险价值来刻画损失风险,基于跳-扩散模型建立动态随机优化模型,并探寻用随机分形搜索算法来求
【机 构】
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皖西学院金融与数学学院
【出 处】
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皖西学院学报
【发表日期】
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2018年2期
【基金项目】
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安徽省科技厅软科学研究项目（1607a0202027）, 安徽省高等学校省级人文社会科学研究重点项目（SK2016A0971）
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