【摘 要】
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研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得
【机 构】
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中南大学数学科学与统计学院,河北工业大学理学院,
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研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。
The objective of this paper is to study the optimal dividend and capital injection problem of two-dimensional compound Poisson model with two types of claim relationship. The objective is to maximize the discount of dividend payout capital. This problem is characterized by stochastic control problem. By solving the corresponding Hamilton-Jacobi, Man (HJB) equation, the optimal dividend strategy is obtained and the problem is solved explicitly in the case of index claims.
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