商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路

• 作 者: 周圣 史本山 文忠平 段玉娟
• 机 构: 西南交通大学经济管理学院,中国建设银行四川省分行,中信银行成都分行
• 出 处: 技术经济
• 发表日期: 2013年9期
• 关键词: 贷款组合 风险调整后资本收益率 市场化管理 商业银行 贷款风险管理 loan portfolio risk adjusted return on capita

以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率（RAROC）最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度的缺陷.探讨了综合收益RAROC最大化目标下的贷款组合“软约束”市场化管理方法,有效补充了当前商业银行行政色彩浓厚的规模“硬约束”计划管理方式.