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2008年金融危机以来,国际资本市场和货币市场经历了巨幅振荡,再次引发人们对市场风险的深切关注.这次金融危机给了人们很多鲜活的教训,也促使大家透过波动性的表象,对市场风险管理的理念和方法进行更深入的思考.本文运用了一个利率风险的例子来说明VaR模型是如何计算市场风险的具体值的,分析VaR模型在我国商业银行市场风险管理中应用的现状、意义和前景.