【摘 要】
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本文基于VAR和DCC-GARCH模型,进行余额宝收益率与不同期的Shibor利率之间相互影响.研究发现,余额宝收益率与不同期的Shibor利率的动态关系较为稳定,其动态相关系数走势相同,
【机 构】
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首都经济贸易大学 北京 100070
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本文基于VAR和DCC-GARCH模型,进行余额宝收益率与不同期的Shibor利率之间相互影响.研究发现,余额宝收益率与不同期的Shibor利率的动态关系较为稳定,其动态相关系数走势相同,但一月期的Shibor利率波动更大,随时间变化的特征更明显.最后,余额宝收益率与不同期Shibor利率的动态相关系数波动长期存在,扰动影响持久,即余额宝收益率与不同期Shibor利率的相关性,更容易受到外部经济环境的影响.
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