国际原油价格市场波动的模型分析

• 作 者: 陈益芬 徐诺
• 机 构: 华南师范大学南海校区数学与应用数学系
• 出 处: 甘肃联合大学学报(自然科学版)
• 发表日期: 2010年2期
• 关键词: WTI原油 ARCH模型 波动性 WTI crude ARCH model wave properties

利用ARCH类模型，对2007年6月8日至2009年10月8日间国际WTI原油价格日数据的波动性进行了研究．结果表明当今国际原油价格收益率呈现明显的GARCH效应，国际油价受期货市场价格和其他短期因素影响较大，并呈现较长的持续性．各国应充分利用全球经济一体化后形成的全球市场体系，依靠能源在全球的高度流动性寻找石油问题的出路．