【摘 要】
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由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性,本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模,对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH建模。并将Copula函数和MonteCarlo技术应用
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由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性,本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模,对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH建模。并将Copula函数和MonteCarlo技术应用于融通深证100基金,计算得到其前十大重仓的股票及其投资组合的风险值VaR以及ES,结果表明,基于Copula-ES的风险度量方法可以为我国基金管理公司评估和管理市场风险,从而控制和减少资产损失提供参考。
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