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研究了利率风险对最低提取利益保证定价的影响，考虑死亡风险，分别建立了固定利率和随机利率下最低提取利益保证的定价公式，运用蒙特卡罗法对公平保证费用进行模拟和敏感性分析。结果表明随机利率对公平保证费用有显著影响；相关系数、资产价格波动率、取款率等对公平保证费用的影响程度因利率波动率的不同而不同。
随机利率下变额年金中最低提取利益保证的定价研究
【摘 要】
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研究了利率风险对最低提取利益保证定价的影响，考虑死亡风险，分别建立了固定利率和随机利率下最低提取利益保证的定价公式，运用蒙特卡罗法对公平保证费用进行模拟和敏感性分析。
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院
【出 处】
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保险职业学院学报
【发表日期】
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2014年6期
【基金项目】
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湖南省社科基金项目(13YBA088)
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