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在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为跳跃-扩散模型。本文基于随机微分对策的思想,建立两人竞争的投资组合优化模型,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,运用Ito公式和泛函变分法,研究在对数效用函数下投资竞争的最优投资组合策略问题,并得到显式解。
股价服从跳—扩过程的投资组合优化问题研究
【摘 要】
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在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为跳跃-扩散模型。本文基于随机微分对策的思想,建立两人竞争的投资组合优化模型,在股票价格服从跳跃-扩
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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世界科技研究与发展
【发表日期】
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2015年5期
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