【摘 要】
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本文按照上证综合指数的走势将2005年6月6日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间，采用样本子区间内的上证综合指数和中债总指数的对数收益率日数据
【机 构】
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华东理工大学商学院金融工程研究所,南加州大学维特比工程学院
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本文按照上证综合指数的走势将2005年6月6日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间，采用样本子区间内的上证综合指数和中债总指数的对数收益率日数据，通过VAR（P）-BVGJR—GARCH（1，1）-BEKK模型实证分析了不同市态下中国股市和债市间溢出效应的异化现象。结果显示，在牛熊市中，我国股市债市间不存在均值溢出效应，但两市场间的波动溢出效应存在着显著差异。牛市时期，两市场间存在双向的波动溢出效应，但一个市场的条件方差对另一市场负冲击不存在非对称效应。而熊市时期，两市场间
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