【摘 要】
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本文以上海证券市场国债交易数据为基础,分别运用息票剥离法、多项式样条估计法、指数样条估计法、B-spline估计、NELSON-SIEGEL模型和扩展的NELSON-SIEGEL模型SVENSSON模型
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本文以上海证券市场国债交易数据为基础,分别运用息票剥离法、多项式样条估计法、指数样条估计法、B-spline估计、NELSON-SIEGEL模型和扩展的NELSON-SIEGEL模型SVENSSON模型分析国内国债利率期限结构,比较这几种主要的估计方法的拟合效果。
Based on the transaction data of the national debt in Shanghai Stock Market, the paper uses the coupon stripping method, the polynomial spline estimation method, the exponential spline estimation method, the B-spline estimation, the NELSON-SIEGEL model and the extended Nelson-SIEGEL model SVENSSON model to analyze the domestic The maturity structure of the national debt interest rate, the comparison of these three main methods of estimating the fitting effect.
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