【摘 要】
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自Carhart(1997)首次将动量效应添加到Fama-French的三因素定价模型中,针对四因素模型的实证分析就层出不穷。依据四因素定价模型,本文对我国混合型开放式基金的投资绩效进行
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自Carhart(1997)首次将动量效应添加到Fama-French的三因素定价模型中,针对四因素模型的实证分析就层出不穷。依据四因素定价模型,本文对我国混合型开放式基金的投资绩效进行实证分析,分析结果表明基于四因素模型的基金绩效评价体系优于基于绝对收益率排名,但其在中国的适用性不强。
Since Carhart (1997) first added the momentum effect to the Fama-French three-factor pricing model, an empirical analysis of the four-factor model emerges. According to the four-factor pricing model, this paper conducts an empirical analysis of the investment performance of China’s hybrid open-end funds. The results show that the fund performance evaluation system based on the four-factor model is better than the absolute yield ranking, but its applicability in China is not strong .
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