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【摘 要】
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文章对上证综合指数和深圳成分指数在GARCH族模型和不同置信度的基础上计算VaR和CVaR值，通过GARCH族模型下的对比研究，发现CVaR要比VaR估计值高，并且随着置信水平的增大，VaR和CVa
【机 构】
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山东科技大学,陕西省长武县亭南煤业有限责任公司
【出 处】
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市场论坛
【发表日期】
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2015年11期
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