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本文提出并分析了商业银行公司贷款中的“V”形期权模型，并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型，本文提出了一种对于潜在性风险的计量方法，并对一个贷款案例进行分析，介绍了该计量方法，并分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径。
银行公司贷款中V形期权的潜在性风险计量研究——通过实证研究分析中国商业银行信用风险
【摘 要】
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本文提出并分析了商业银行公司贷款中的“V”形期权模型，并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型，本文提出了一种对于潜在性风险的计量方
【机 构】
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中国民生银行博士后工作站,中国民生银行中小企业金融事业部
【出 处】
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经济与管理研究
【发表日期】
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2011年3期
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