【摘 要】
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随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业
【机 构】
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中国人民大学财政金融学院,兰州大学数学与统计学院,
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随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率(RAROC)模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。
With the continuous deepening of the market-based interest rate reform in our country, the demand for the loan pricing ability of commercial banks is also getting higher and higher. In particular, the state strengthens the support for small and medium-sized enterprises and sets higher requirements on the bank’s ability of pricing small and medium-sized loans . In this paper, the loan interest rate of non-listed companies is calculated by using the RAROC model according to the industry type, credit rating and loan life of commercial banks, which indicates that the current interest rates of loans are generally low, Risks faced by banks are more likely, and the RAROC model is better able to differentiate between different loan deadlines, probability of default, expected loss and other risks.
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