【摘 要】
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沪深300股指期货从2010年4月16日上市交易以来,它的套利功能就受到投资者的广泛关注。期指和股指的不合理价差构成了套利机会。本文从实证的角度得出结论,套利投资者在确定自
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沪深300股指期货从2010年4月16日上市交易以来,它的套利功能就受到投资者的广泛关注。期指和股指的不合理价差构成了套利机会。本文从实证的角度得出结论,套利投资者在确定自己的无套利区间后可以利用套利操作获得无风险利润。
Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures from April 16, 2010 trading, its arbitrage function by investors wide attention. The unfavorable spread between the index and the index constitutes an arbitrage opportunity. This paper concludes from an empirical point of view that an arbitrage investor can use the arbitrage to obtain a risk-free profit after confirming its own arbitrage-free interval.
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