【摘 要】
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为了研究中美股市之间的相关性,笔者基于中国股票市场的上证综指和美国股票市场的标准普尔500指数数据,运用计量经济学工具进行分析。结果表明,中国股市与美国股市的相关性很
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为了研究中美股市之间的相关性,笔者基于中国股票市场的上证综指和美国股票市场的标准普尔500指数数据,运用计量经济学工具进行分析。结果表明,中国股市与美国股市的相关性很弱,但是随着我国资本市场的不断发展与开放,中美股市之间的相关性越来越大。2006年以后,中美股市间存在长期均衡关系,具有协整性。由因果检验得知,美国股市波动导致我国股市变动,而我国股市波动对美国股市的影响很小。
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