【摘 要】
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本文选取了2010年5月6日到2013年5月6日S＆P美国5年期国债的总体回报指数作为研究样本，采用VaR模型和GARCH模型，对保证金制度的设置进行了探究。研究发现VaR对于国债期货市场的风
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本文选取了2010年5月6日到2013年5月6日S＆P美国5年期国债的总体回报指数作为研究样本，采用VaR模型和GARCH模型，对保证金制度的设置进行了探究。研究发现VaR对于国债期货市场的风险具有很好的预测作用，并且通过实证分析得出当前市场保证金设置高于VaR值。研究认为，本文对保证金的研究对中国即将开放的国债期货市场具有积极的意义。
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