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本文通过对当前广泛使用的经济时间序列预测方法的分析比较，针对如股票价格这一类易受到大量外部因素影响且难以通过多变量建模分析的经济现象，采用了单变量ＡＲＩＭＡ模型并结合Ｏｕｔｌｉｅｒ分析的方法。实证分析表明了此方法具有良好的效果
一类结合Outlier分析的单变量ARIMA模型在股票市场中的应用
【摘 要】
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本文通过对当前广泛使用的经济时间序列预测方法的分析比较，针对如股票价格这一类易受到大量外部因素影响且难以通过多变量建模分析的经济现象，采用了单变量ＡＲＩＭＡ模型并结合Ｏｕｔｌｉｅｒ分析的方
【机 构】
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上海理工大学商学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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1998年1期
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