【摘 要】
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本文在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式离散障碍期权定价。应用半鞅Itô公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fo
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本文在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式离散障碍期权定价。应用半鞅Itô公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反变换等随机分析方法,推导出了基于资产价的亚式几何平均离散障碍期权的定价公式,最后给出了数值计算实例,并分析了波动率参数对障碍期权价格的影响。
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