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本文首先选取关国存款保险公司（FDIC）披露的7309家银行2006—2013年上半年的季度财务数据，将其分为破产和未破产两组，研究流动性资产和流动性负债总额分别占总资产和总负债的占比波动幅度与银行破产的关系。分组研究表明：破产银行的流动性资产占比波动性在所有项目的占比波动中最大．呈现出“先升后降”具有“拐点”的走势。并对破产银行组中在统计期间内破产的全部484家破产银行进行单个银行流动性资产占比波动分析，得出了与分组研究一致的结论。其次，文章提出按照流动性资产占比波动率的极差R值将银行的破产倾向量化并分