时间序列模型在铝价预测中的研究

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铝行业是国民经济的支柱产业,在经济发展中起到至关重要的作用。作为重要的基础能源行业,铝行业的发展状况由市场反应。市场中各个变量间的关系纷繁复杂,对市场进行总体把握的一个有效途径是市场价格分析,在整个铝行业的发展进程中,价格始终发挥着基础性的调节作用,因此预测铝价格走势尤为重要。本文首先根据长江现货市场2006年1月-2011年12月铝月均价格,采用近年来国际上经济分析中应用较多的时间序列法对铝市场价格进行分析,建立了铝价的短期预测模型ARMA(3,0),并通过长江现货市场2012年1-3月铝价的实际值与预测预测值的对比,证明了 ARMA(3,0)模型的适用性和准确性。其次,鉴于ARMA(3,0)模型在长期预测方面误差较大以及忽略对铝价影响因素分析的不足,本文根据长江现货市场的历史统计数据,采用灰色理论建立了铝价的灰色预测模型GM(1,1)。最后,运用组合预测法,针对上述两个模型各自不同的优缺点,基于预测误差平方和达到最小的准则,分别赋予不同的权重,建立铝价的组合预测模型,并通过与单一模型预测结果的对比证明了组合预测模型的全面性、科学性和准确性。
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