【摘 要】
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蒙古是一个发展中，资源丰富的国家。所以经济在很大程度上依赖于外国部门，并且容易受到来自国外的冲击。由于这种依赖性，宏观经济变量非常不稳定。2009年，蒙古国国内生产总值增长0.5％，是2002-2017年最低的增长率，同时，不良贷款总额占同期最高贷款总额的16％。因此，找出宏观变量与金融体系之间的关系，对银行可能发生的风险进行评估是至关重要的。在蒙古国，银行业单独占领金融部门的90％。因此，有必要
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蒙古是一个发展中，资源丰富的国家。所以经济在很大程度上依赖于外国部门，并且容易受到来自国外的冲击。由于这种依赖性，宏观经济变量非常不稳定。2009年，蒙古国国内生产总值增长0.5％，是2002-2017年最低的增长率，同时，不良贷款总额占同期最高贷款总额的16％。因此，找出宏观变量与金融体系之间的关系，对银行可能发生的风险进行评估是至关重要的。在蒙古国，银行业单独占领金融部门的90％。因此，有必要对银行体系进行分析，以观察其脆弱性。由于20世纪90年代各国遭受了金融危机，决策者和研究人员意识到了金融体系的不稳定性，并对金融稳定性指标更感兴趣。从此，世界各地开发几种量化金融脆弱性的技术，压力测试是其中最成功的技术之一。本文目的在于用压力测试研究宏观经济变量对蒙古国银行信用风险基金的影响，通过设定情景得到资本充足率的影响。本宏观压力测试是采用2004年第一季度至2014年第四季度的商业银行资本充足率以及4个宏观经济指标的季度数据，使用eviews软件进行评估的。改善蒙古国金融市场代表银行业的金融稳定性评估方法，并发现金融市场中的宏观经济风险GDP、失业率等指标的变化对银行的影响。评估银行金融稳定性的主要指标有资本充足率、资产及资产质量、收入及利润率，流动性比率及市场敏感度比率等(Armida San Jones，Andreas Giorgiou)。我使用宏观压力测试评估宏观因素及政策层面的决策变化对资产质量指标不良贷款率的影响，并完善银行评估金融稳定性的方法。对国外银行评估模型在蒙古是否合适给出了评价。通过资本充足率评估了蒙古国银行业对宏观经济变化的敏感度。把银行根据资产规模分为大型、中型和小型来评估时指标的重要性有所增加。
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