【摘 要】
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本文以股票价格指数期货(Stock Index Futures,简称股指期货)作为研究对象。股指期货的推出对现货市场到底有怎么样的一个影响,成为了现在经济中的一个焦点。自1982年4月首只
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本文以股票价格指数期货(Stock Index Futures,简称股指期货)作为研究对象。股指期货的推出对现货市场到底有怎么样的一个影响,成为了现在经济中的一个焦点。自1982年4月首只股指期货合约推出以来,股指期货发展速度相当之快,已经成为当今第二大期货产品。到2010年4月16号,中国沪深300指数也将上市进行交易。对股指期货市场市场信息效率及波动性的研究,将是我国金融研究课题中有重大的现实意义,并对我国在推出股指期货前后应该注意的问题起到了一定的借鉴作用。
本文将基于股指期货的相关理论(有效市场学说、波动性学说),运用一般化的条件异方差自回归GARCH模型以及非线性平滑的STGARCH模型,选取亚洲成熟市场日本的日经225指数期货及新兴市场台湾的TAIFEX指数期货作为本文研究的样本,提出相关的研究结论。在此基础上根据研究结论,结合中国具体问题,就中国在开设股指期货的实践上提出相关的政策建议。
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