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随着我国的经济发展，证券市场得到不断的深化和完善，金融衍生品的投资环境得到不断优化。股指期货的推出，使得作为股指现货的沪深300指数更受市场关注。为实现沪深300指数的优化拟合，本文首先考察了ETF基金与沪深300指数的相关性，通过协整检验、误差修正模型检验，借助Eviews软件，得出截止至今日已经推出的9只ETF基金与沪深300指数都具有较大的相关性。考虑到现有的ETF基金与沪深300指数关系优劣各异，所以用单个ETF基金代替沪深300指数得到的跟踪误差较大。另外，部分ETF基金推出时间太短，数据量过小，不适宜于作为统计的样本。本文综合每种ETF基金的相对优势，挑选出部分ETF基金，运用MATLAB、Excel软件，通过最小二乘法确定各个ETF基金的最优权重来模拟沪深300指数，使得拟合效果最优化。在应用ETF基金组合进行现货模拟时，本文通过追踪跟踪误差来考察拟合的优劣程度，即考察该组合的收盘价走势与沪深300指数的走势之间的跟踪误差，使其达到最小化。
本文实行了对沪深300指数的动态跟踪，即不仅考察如何合理分配各个ETF基金的权重而且还构造跟踪误差的时间序列探讨如何合理运用样本周期来使得跟踪误差最小化，达到最优化拟合的效果。除此之外，考虑到现实操作中难以实时调整组合的权重，为了更具实用性，本文做出了假定在设定的一定估计周期内最优组合保持不变，以跟踪误差最小化作为目的，最后统计出样本周期与估计周期的最佳组合。
本文的创新之处包括一下几方面：
(1)利用ETF的每日收盘价和沪深300指数进行协整关系检验和误差修正模型检验，以实证的方式验证了各个ETF和沪深300指数的相关性。
(2)传统方式是以样本总体作为跟踪误差的一个周期，本文实行分周期考察跟踪误差。设定样本周期，并将数据顺延，形成跟踪误差的时间序列，进而统计出相关规律。
(3)将理论结合实际，考虑到现实中无法实时调整ETF组合的权重，将理论中的最优组合运用到估计周期范围以内。
(4)将样本周期和估计周期综合考虑，寻找出实际拟合预测中的合理组合。