【摘 要】
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在索赔服从重尾分布的假设下,对于破产概率问题的研究目前已经成为风险理论的一个重要研究方向。本文从重尾的角度出发对若干风险模型有限时间内破产概率进行了研究:(1)将普
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在索赔服从重尾分布的假设下,对于破产概率问题的研究目前已经成为风险理论的一个重要研究方向。本文从重尾的角度出发对若干风险模型有限时间内破产概率进行了研究:(1)将普通更新风险模型推广到复合更新风险模型,得到了带息力的复合更新风险模型破产概率的渐进估计;考虑通货膨胀因素的影响,研究了带干扰的复合更新风险模型的破产概率,得到了相应的尾等价式。(2)在复合泊松风险模型的基础上,进一步讨论了带利息力的复合泊松风险模型生存概率局部解,得到了破产概率的渐进估计;研究了带干扰的复合泊松风险模型,得到了相应的破产概率渐进估计。(3)通过对带利率的离散风险模型的讨论,得到了索赔额分布服从特定重尾子族时的破产概率渐进估计。
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