【摘 要】
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该文将TB模型推广到了存在卖空限制和投资比例限制的情况,并给出了多指数的模型的结果,这个比较简单的结果可以大大简化了进行投资组合管理时的计算量.该文还利用历史数据,以
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该文将TB模型推广到了存在卖空限制和投资比例限制的情况,并给出了多指数的模型的结果,这个比较简单的结果可以大大简化了进行投资组合管理时的计算量.该文还利用历史数据,以中信成分指数为基准,以选出的100支被选股票为股票池,构造了一个纸上投资组合,每3个月进行一次调整,得到各个时期的每支股票的权重以及组合的收益风险情况.除了给出积极型投资基金的投资组合构建方法和框架外,该文还研究了积极型证券投资基金的投资组合的风险控制方法,并建立了一个平行数据模型对16种收益和风险来源进行识别,识别出了具有显著解释作用的指标,为风险模型的建立提供了理论基础. 对于积极型投资的核心内容alpha的预测,由于对于alpha的预测方法很多,而且其中往往有很多主观性的因素,该文没有给出详尽的讨论,而只是简单探讨了可能的预测方法以及信息分析的思路,并给出了一个简单的线形预测模型.
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