【摘 要】
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近几年,我国商业银行的不良贷款率虽然较为平稳,但是不良贷款额却不断上升,资产状况令人担忧。本文目的在于用压力测试来研究在极端情况下商业银行可能会受到的冲击,给银行监
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近几年,我国商业银行的不良贷款率虽然较为平稳,但是不良贷款额却不断上升,资产状况令人担忧。本文目的在于用压力测试来研究在极端情况下商业银行可能会受到的冲击,给银行监管层提供参考,加强风险管理,从而提高应对风险冲击的能力。本文采用我国2009年至2016年的商业银行不良贷款率以及6项宏观经济指标的季度数据,使用eviews软件进行逐步回归,选择了与不良贷款率存在显著影响的三个指标,分别为货币供应量(M2),贷款利率(LR),消费者物价指数(CPI),采用情景假设法进行宏观压力测试,分析宏观经济波动对于中国商业银行不良贷款率的影响。构造了三种压力情形,结果表明:当货币供应量,贷款利率和消费者物价指数大幅下降的情形下,我国商业银行体系的不良贷款率均出现大幅度提高。本文还使用了《巴塞尔新资本协议》中的内部评级法,对商业银行的不良贷款率进行压力测试,发现该方法计算出的风险覆盖资本足够覆盖极端情景下的信用风险损失。
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