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该文对国内深沪股票市场进行了多重分形分析的探索性研究,将理论研究、实证分析及计算机仿真实验相结合,从不同层面探讨市场指数变化的行为特征.论文主要展开了如下几个方面的研究:1、收益率的分布特征分析.2、多重分形过程的概念及其谱的特征.3、多重分形的分析方法及其应用.4.波动率的多标度现象.5.多重分形方法在证券投资组合中的运用.