【摘 要】
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本文总结了信用风险的内涵及特点,对信用风险的成因进行分析,在介绍和评价各类信用风险模型的基础上,结合我国自身存在的信用风险特点和所面临的日益复杂的经济环境,运用KMV
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本文总结了信用风险的内涵及特点,对信用风险的成因进行分析,在介绍和评价各类信用风险模型的基础上,结合我国自身存在的信用风险特点和所面临的日益复杂的经济环境,运用KMV模型对我国证券市场沪深两市的上市公司进行深入分析,提出了样本筛选的原则和事件窗的设置区间,计算出ST和非ST上市公司的预期违约概率,与所计算出的违约距离相拟合,对比讨论了KMV模型度量我国的沪深两市上市公司信用风险的适用性,并探索性地提出了我国上市公司的信用风险的预测性分析。结论认为KMV模型较之其他信用风险模型可以很好地分析出我国上市公司的信用风险,这有助于有效检测我国投资者和上市公司所面临的信用风险,对于规范和监督我国证券市场的发展有着深远的意义,对于促进我国经济的持续繁荣和发展起到了重大的作用。
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