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经典风险模型是最基本的风险模型,但这类模型在某些实际问题的应用上具有一定的局限性。本文在经典风险模型的基础上,从不同的方面对其进行推广得到了几个新的风险模型,并对这些模型进行了深入的研究：(1)考虑到保险公司退保事件的发生,将普通复合二项风险模型推广为带退保的复合二项风险模型,得到了此模型的破产概率及其Lundberg上界。(2)在保单到达过程和理赔到达过程相关的条件下,考虑到利率与干扰因素,建立了带投资和干扰的更贴近现实的复合二项风险模型,用鞅方法得到了此模型破产概率及其Lundb