【摘 要】
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该文以投资组合模型为研究对象,主要进行了如下三方面的研究:(1)第一章引入了下方风险的投资风险度量方法和均值-LPM投资组合模型,提出并研究了均值-VaR投资组合模型和易于投
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该文以投资组合模型为研究对象,主要进行了如下三方面的研究:(1)第一章引入了下方风险的投资风险度量方法和均值-LPM投资组合模型,提出并研究了均值-VaR投资组合模型和易于投资组合模型求解的VaR计算方法,并在第四章用实证的方法对这三种模型进行了比较.(2)第二章分析了目前常用的投资管理绩效评价指标如特雷诺指数、夏普指数和詹森指数的有效性,并提出基于下方风险的收益-LPM比率和收益.VaR比率两个评价指标.(3)投资组合模型为一个非线性规划问题,求解非线性规划问题的常用解法为基于梯度的迭代算法,但梯度算法不能保证得到全局最小值.基于这一点,第三章主要介绍并进一步研究了适合求解投资组合模型的遗传算法.
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