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期限错配指“资金来源短期化,资金运用长期化”,即“短存长贷”,这是一种普遍存在于银行业的现象。在早期文献的研究中,银行的期限错配被认为是有益的,银行通过期限错配促进长期投资,实现资金的合理配置;但是,我国2013年6月份发生的“钱荒”事件说明,过度的期限错配,会使银行面临一定的风险;“钱荒”事件发生之后,银行的期限错配特征再度引起了人们的关注,所以,在我国利率市场化的背景下,本文从利率风险暴露的视角,研究了期限错配对银行利差的作用机制,进而分析银行是否存在因期限错配导致利率风险积聚的倾向。本文借鉴了