【摘 要】
：
利率是金融资产的定价基准，随着经济的发展和金融自由化的深入，利率市场化是必然的趋势。我国自1996年以来就推动利率市场化，利率市场化使得存贷款利差逐步缩小，商业银行的传统业
论文部分内容阅读
利率是金融资产的定价基准，随着经济的发展和金融自由化的深入，利率市场化是必然的趋势。我国自1996年以来就推动利率市场化，利率市场化使得存贷款利差逐步缩小，商业银行的传统业务受到冲击，特别是在我国商业银行的利息收入占比非常高的情况下，利率市场化使得商业银行息差收入收窄。随着利率市场化进程的深入，我国股份制商业银行的利率风险也进一步凸显。 本文考察利率市场化背景下我国股份制商业银行的利率风险存在的主要形式，并对我国股份制商业银行目前的应对风险能力进行分析。研究了利率风险管理的基本模型，选取了5大国有股份制银行和4家发展迅速的股份制商业银行的年报和半年报数据，对9大银行进行利率敏感性分析，初步了解商业银行的利率风险，并重点考察3个月期的短期利率风险，发现股份制商业银行普遍存在巨额的短期负缺口。GARCH（广义自回归条件异方差）模型是常用的刻画波动性的模型，能有效地反映金融资产收益波动的聚类和异方差现象，因此在进行 VaR实证研究时，通过用AR(2)-GARCH（1,1）模型刻画上海同业间隔夜拆借利率时间序列的聚集效应和异方差效应，准确定量地求得各银行3个月期的在险价值。结果表明我国股份制商业银行的短期利率风险值很大，特别是国有股份制商业银行。在利息收入占比高，短期利率风险也高，全面利率即将放开的背景下，股份制商业银行应该重点加强利率风险的监管，防止利率波动带来巨大损失。因此股份制商业银行要提高利率风险意识，建立高效的利率风险管理机制。
其他文献
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
近年来,在各地政府的积极配合下,我国大病医保取得了不错的成绩.到2016年9月,大病保险已经覆盖全国城乡,为全国10.5亿城乡居民提供了大病保险保障,大病保险患者实际报销比例
实习是中等职业学校实践教学的一部分,也是中职生顺利毕业的必经过程.实习为学生毕业后顺利走上工作岗位奠定良好的心理基础和实践基础,缩短学生走上社会、从事生产活动的磨
目的对南宁市某制药厂300 t/a氨基酸衍生物项目进行职业病危害控制效果评价。方法按《建设项目职业病危害评价规范》要求,通过收集资料、现场职业卫生调查、检查表法及职业卫
围绕中心,恰当选材,做到有详有略,必须让学生了解详写与略写的含义,合理安排内容的先后和详略,条理清楚地表达自己的意思;并能在写作时考虑不同的目的和对象,表达自己的独特
2015年国家出台全面打好农业面源污染防治的攻坚战,2017年农业部也对今年农业污染防治工作进行了全面部署,力争到2020年全国农业面源污染得到有效治理.为此笔者从立法角度分
当今世界,全球气候变暖及相关问题日益严重,而碳排放是引起全球气候变暖的主要原因。中国经济自改革开放以来30余年的不断发展,取得了举世瞩目的成就,但是碳排放水平也不断提高,因此中国面临着严峻的节能减排形式。本文首先简单介绍了产业结构的概念及有关理论、产业结构演进概念及其规律、环境库兹涅茨曲线理论,而后简单回顾了世界主要发达国家产业结构演进及碳排放历程,为接下来的实证研究打下基础。在实证研究中,本文首
2012年6月29日，由国家安监总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会印发的《防暑降温措施管理办法》（以下简称《办法》），自发布之日起正式施行。与此同时，1960年7月1
根据一名学生青春期的表现,调查其父母对孩子的教育方式等以及了解其在家里的基本表现;通过我本人在学校的观察、以及与其他老师和同学的交流,再结合青春期的生理和心理特点
本文运用规范与实证分析相结合的方法,探讨了内部劳动力市场存在的原因、运行特点和效率基础,较系统地研究了企业内部劳动力市场的运行机制以及在中国国有和民营企业中的运用