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我国股票市场和债券市场在过去的几十年中取得了跨越式的发展,形成了稳定的运行机制,我国资本市场的快速发展也导致了股票市场和债券市场的波动溢出效应不断加强,两个市场在资金转移、市场运作和信息传递三个方面的联系也不断加强,因此,测定股票市场和债券市场波动的依赖关系及溢出效应,无论是对于微观层面的动态投资组合和风险管理,还是宏观层面政府的风险监控和金融监管都具有极大的参考价值。本文将采用理论分析和实证分析结合的方式,来研究股票市场和债券市场的之间波动溢出效应。理论分析方面,本文在国内外学者研究的基础上,基于