【摘 要】
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信用风险是商业银行贷款管理中面临的最主要的风险。长期以来,由于我国商业银行受到各种主、客观因素的制约,对包括信用风险在内的贷款风险的管理采取比较粗放的方式,采用的
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信用风险是商业银行贷款管理中面临的最主要的风险。长期以来,由于我国商业银行受到各种主、客观因素的制约,对包括信用风险在内的贷款风险的管理采取比较粗放的方式,采用的方法也是以定性分析为主,极少采用定量的方法。本文研究的目的,就是探讨主要基于定量分析的现代信用风险管理技术在我国商业银行贷款信用风险管理中的应用问题。本文共分六章。第一章是对本文研究的背景和意义以及国内外研究的现状的说明,并对商业银行贷款风险产生的根源和我国商业银行信用风险的体制性成因进行了探讨。第二章阐述了现代意义上的信用风险的涵义和特征。第三章介绍了具有最新技术水平的四种信用风险度量模型(信用矩阵模型、麦肯锡宏观模拟模型、KMV模型、信用风险附加模型)的基本原理、基本方法和各自的优点与局限,在本章最后对我国商业银行应用这些度量模型的主要障碍和相应的应对措施进行了探讨。第四章介绍了商业银行贷款信用风险的处理方法,并重点介绍了西方商业银行在信用风险管理种使用的主要工具——贷款证券化和信用衍生工具。第五章给出了商业银行信用风险管理功能系统的框架,并对构成这一系统的主要部分进行了介绍。第六章是实证研究,利用真实的贷款数据,按照第五章给出的信用风险管理功能系统的框架,对样本贷款组合进行风险度量、边际分析和绩效评估。
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