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农产品价格是价格体系中的重要组成部分，关系到农业的可持续发展、农民增收和整体物价水平，进而影响到国家宏观经济的正常运行。农产品价格的稳定是社会安定、人民生活正常的重要保障。探讨农产品价格波动的特征和成因是稳定农产品价格的前提。认清农产品价格波动的特征、厘清农产品价格波动影响因素间的层次结构、明确因素的动态演变机制、了解农产品价格对农民收入的动态效应，对稳定农产品价格、促进农民收入增加、保障粮食安全、维持农业生产可持续发展和保障农产品的有效供给具有重要的理论和现实意义。第一，本文用Census-X12和HP滤波方法分析了农产品价格波动的周期，然后构建了农产品价格波动率的ARCH族模型，研究整体农产品价格和不同品种的农产品价格波动的聚集性、风险性和非对称性。研究发现，2000年以来国内农产品价格波动出现了四个周期，经历了相对平稳、小幅度波动、急剧波动的显著变化。食品零售价格和大米价格具有显著的波动集聚性，而大豆、小麦和玉米价格不存在明显的波动集聚性。食品市场存在高风险高回报和非对称性，大米市场既不存在高风险高回报的特征，也不存在“杠杆效应”。构建ARCH族模型时，在假设残差服从GED分布时估计出来的AIC、SC值比服从正态分布和t分布时的值要小。第二，本文以均衡价格理论和系统结构理论为基础，从结构的角度探讨国内农产品价格变化的成因。基于文献研读法和专家咨询法，论文首次构建了农产品价格波动的解释结构模型，运用MATLAB软件计算出最终的可达矩阵，厘清了影响因素的层次结构。结果显示，国内农产品价格波动的影响因素大致可分为6层，包括表层因素、中间层因素和深层次影响因素。农产品供求关系、货币供应量、通货膨胀和人民币汇率是表层因素，农业生产成本、流通成本、国际农产品价格、技术进步、农产品生产周期、耕地面积、人口、城乡居民收入、生物质能源、经济增长和城镇化是中间层因素，它们通过影响农产品供求和通货膨胀间接影响着农产品价格。国家农业政策、国际石油价格和自然灾害是深层次影响因素，国际石油价格一方面通过农业生产成本影响着农产品的供给，另一方面通过生物质能源拉动了农产品的需求，双重途径导致了农产品价格的波动。第三，文章应用逐步回归法从众多因素中识别出国际石油价格等显著因素，首次构建了通径分析模型，探讨了这些因素对农产品价格的直接作用和间接作用。研究发现，在影响农产品价格波动的因素中，通货膨胀的影响排第一位，对农产品价格波动的直接作用最大（0.704），决策系数为0.909；货币供应量的影响位居第二，直接通径系数为0.211，决策系数为0.372，通过通货膨胀对价格的间接影响较大（0.69）；国际农产品价格的贡献排第三（0.121），决策系数为0.214，主要是通过农业生产成本和货币供应量间接传导到国内农产品市场；位于第四的是农业生产成本，直接通径系数为0.0847，决策系数为0.161；国际石油价格的影响排第五，直接影响较小，但其间接影响很大；城镇居民收入的影响最小，需求因素不是农产品价格波动的主要原因。第四，从动态演变的角度探讨了农产品价格波动的成因。首先利用NWOLS模型识别出国际石油价格、农业生产成本、货币供应量和人民币有效汇率这4个显著因素；然后对固定参数模型进行CUSUM稳定性检验，发现系数具有时变性，因此建立状态空间模型，结果表明，4个变量关于农产品价格的弹性系数不是固定的，而是随着时间有较大的波动。农业生产成本的弹性系数在0.0001~0.884之间变动，均值为0.427；货币供应量的弹性系数在0.009~0.104之间变动，均值为0.073；人民币有效汇率的弹性系数在-1.609~0.853之间变动，均值为-0.661；国际石油价格的弹性系数在-0.014~0.036之间变动，均值为0.013。2008年6月前国际石油价格弹性系数的均值为0.0034，之后的均值为0.0282，表明国际石油价格对国内农产品价格的影响越来越大，属于新型影响因素。故本章接下来运用多变量GARCH模型论证了国际石油价格对国内农产品价格的波动效应，发现两个市场不仅存在均值传导，而且存在波动传导。国际石油价格对大豆价格影响最大，第10期的贡献率稳定在6.6%，对玉米价格的影响次之，第10期的贡献率为2.34%，对小麦价格影响不明显。国际原油价格和大豆价格的波动均呈现出非对称性，玉米价格和小麦价格的非对称性不显著，国际原油价格和国内农产品价格的条件协方差的非对称项均不显著。第五，以柯布道格拉斯生产函数理论为框架，从机理分析的角度探讨了农产品价格对农民收入的时变影响。结果表明，1985~2011年农产品价格对农民收入的弹性系数在-0.069~0.245之间变动，均值为0.111。农产品价格每增加1%，会导致农民人均纯收入平均增加0.111%，农产品价格的提高对农民增收具有积极作用，个别的年份由于农业生产资料价格的上涨和国家的农业政策的影响，价格的收入弹性为负；此外，从结构的视角探讨了我国农产品价格和城镇居民收入对农民收入的动态影响。结果显示，农民收入主要还是受到自身前期的影响，农产品价格对农民收入有正向时滞的影响，城镇居民收入的增加可以促进农民收入的增长，对农民收入的贡献一直在上升，最后稳定在16.8%。最后，论文归纳了主要研究结果，并指出价格传导过程中的非对称性和非线性问题、对国家农业政策评价和分地域分类别研究价格波动成因等问题有待进一步关注。