【摘 要】
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现代投资组合理论是现代金融理论上的伟大变革，保险投资组合理论是在此基础上发展的一套实用理论并在近20年特别是最近几年得到广泛应用。本文着眼于实际应用，集中讨论了保险投
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现代投资组合理论是现代金融理论上的伟大变革，保险投资组合理论是在此基础上发展的一套实用理论并在近20年特别是最近几年得到广泛应用。本文着眼于实际应用，集中讨论了保险投资组合理论的典型应用产品—保本基金。 文章第一部分首先从保本基金的基本定义出发，概述了保本基金的类型，简要介绍了海外保本基金的发展，并用详细的数据分析说明了近几年香港保本基金市场的迅猛发展。 文章第二部分详细介绍了保险组合策略，从静态的投资组合保险策略到动态组合保险策略均作了一一介绍，并对各种投资保险策略的优缺点进行了比较分析。文章特别详尽介绍了固定比例投资组合保险策略(CPPI)。 文章第三部分对我国保本型基金产品进行了实证研究，首先严格按照现行基金产品设计原则设计了保本基金产品，并利用CPPI策略构建了投资组合方案。为了验证设计产品的保本效果及收益，文章还以上证指数为标杆，选择了三个不同的历史阶段（上升期、平衡期、下降期）对所构建的产品进行了实证数据模拟。考虑到产品设计的完整性、全面性，文章同时也指出了保本型基金产品的风险点及风险管理要素。 文章得出的基本结论是:在当前国内投资市场，通过CPPI策略设计的保本基金产品，在投资是可行的，市场是广阔的。
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