【摘 要】
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从上个世纪末日本泡沫经济的崩溃和东南亚金融危机到本世纪初的次贷危机,每一次泡沫经济的破灭都会对经济运行产生巨大的冲击。泡沫与泡沫经济关系到每个人的切身利益,因此人
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从上个世纪末日本泡沫经济的崩溃和东南亚金融危机到本世纪初的次贷危机,每一次泡沫经济的破灭都会对经济运行产生巨大的冲击。泡沫与泡沫经济关系到每个人的切身利益,因此人们对泡沫经济进行了深入、细致的研究,与泡沫有关的理论也日渐丰富,尤其是产生于20世纪70年代左右的理性泡沫(RationalBubbles)理论。Granger-Swanson(1994)通过一种一般鞅过程模型解出了理性泡沫解集,几乎囊括了目前学术文献中常见的所有理性泡沫解。本文依据理性泡沫解集用蒙特卡洛模拟的方法模拟泡沫过程,并用部分泡沫检验方法进行检验,从而对检验方法的效果进行评价。此外,本文对设定性检验的假设、结论以及存在的问题进行了详细的分析,并提出了改进的建议。
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