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目前，压力测试在国内外的作用已被国际大型金融机构和监管部门普遍认可和接受，其测试结果也己成为欧美等发达国家银行年度财务报告中不可或缺的内容之一，重要性不言而喻。从本次全球性金融危机以来，压力测试的技术得到各国监管部门和银行业界的高度重视。同时，监管当局均鼓励或要求所监管的银行遵循巴塞尔银行监管委员会的建议，进行压力测试的工作。例如，2009年的上半年美国银行业监管部门对资产超过1000亿美元的19家银行进行压力测试。中国银监会近年来也组织各商业银行针对此次危机可能造成的影响进行了有针对性的压力测试。其中2009-2010年针对中国房地产贷款的压力测试，受到业界乃至媒体、社会公众的广泛关注。
压力测试作为VAR工具的重要补充，主要用来测量某些小概率事件对银行经营和其投资组合造成的影响。实际上，压力测试技术早在20世纪90年代就开始在银行领域中运用，最初主要针对交易账户市场的风险头寸，后来逐渐扩展到信用风险、流动性风险和操作风险乃至银行整体风险等诸多领域，相关技术也在不断研究和探索中逐渐成熟。在全球化不断发展的大背景下，银行业的稳定性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力极为重要，压力测试现已成为风险管理强有力的工具，并在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。
对比中美两国在本次金融危机中，使用压力测试的方法，我们客观的看到了我国在使用压力测试工具上还有诸多不足。如中国各商业银行的压力测试并没有使用统一的具体测试方案。由于使用的风险因子略有不同，这也导致了后续各个商业银行之间所面临风险的可比性有所降低。
本文从银行压力测试开始介绍，并通过对比中美双方在面对百年一遇的金融危机时所使用的压力测试方法，来进一步分析我国商业银行压力测试存在的不足和需改进的地方，并提出解决问题的方法建议，以期我国商业银行可以根据当前实际情况和管理技术水平，依据自身管理需要，逐步地完善银行压力测试，使其在日常风险管理中发挥出更大的作用。