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目前，商业银行流动性管理成为了监管当局和银行自身亟待研究的重要课题。从2007-2009年全球金融危机中发达国家众多金融机构爆发的流动性危机，到巴塞尔协议Ⅲ全新的流动性监管指标的引入，以及2013年6月以来中国银行业“钱荒”事件，无一不为我国银行业的流动性管理敲响了警钟。本文的研究对象——流动性创造是银行流动性管理的重要指标之一。 货币政策和资本监管是影响银行业流动性创造行为的两项重要政策。其中，货币政策是一国中央银行调控银行体系流动性的重要手段。资本充足率监管旨在保障银行体系的稳定性，同时在客观上也影响着银行业流动性创造行为。那么，站在中央银行和银行监管当局的角度，我们不禁想问:货币政策会如何影响商业银行流动性创造行为？资本充足率与银行流动性创造水平之间存在怎样的关系？作为影响银行业流动性的两项重要政策，货币政策和资本充足率监管在调控银行体系流动性方面是否存在着冲突或矛盾？货币政策和资本监管应该如何协调和配合？站在商业银行的角度，我们不禁想问:在既定的外部宏观政策和监管政策出台的情况下，商业银行应怎样适时调节自身的流动性创造行为？对以上问题的探讨和解答，将为我国中央银行和监管当局制定宏观经济政策和监管政策提供依据，同时也为我国银行业实施更有效的流动性管理提供理论上的支持。 针对以上的这些问题，本文将分为七个章节进行详细讨论，具体如下: 第一章首先从当前的经济背景出发引出本文所要研究的主题，指出问题研究的重要意义，接下来对文章的逻辑结构、行文思路、研究内容进行安排，最后对本文的研究方法进行总结，并对文章可能的创新点和不足之处进行说明。 第二章对现有文献进行回顾，为全文研究奠定了理论基础。本章首先回顾了银行流动性创造及其指标构建的相关文献，其次，阐述了现有的货币政策传导机制相关内容，并重点对货币政策对银行流动性影响的相关文献进行回顾，再次，梳理了资本充足率与银行流动性创造之间相关关系的理论和实证文献，最后，回顾了资本充足率对货币政策传导机制影响的相关国内外文献。 第三章构建了中国银行业流动性创造指标，为全文的实证研究做好指标构建的准备。首先，本章回顾了现有文献中的权威的流动性创造指标的构建方式和构建的基本思想;其次，本章阐述了现有流动性创造指标的缺陷，并结合我国银行业运营特征，构建了适合我国银行业的流动性创造指标;最后，分别从流动性创造总量指标、流动性创造效率指标、表内外流动性创造对比分析以及流动性创造指标描述性统计四个方面对我国银行业流动性创造的特征进行详尽而深入的分析。 第四章探讨了货币政策对银行流动性创造的影响。本章首先回顾了我国货币政策调控历史，并对货币政策对银行流动性创造的影响进行了初步分析。其次，构建了动态面板模型，从商业银行表内、表外和总体流动性创造三个角度，实证研究得到了紧缩的货币政策降低了表内流动性创造，对表外流动性创造的影响因货币政策代理变量不同而有所差异，总的来看，降低了总体流动性创造的结论;最后，本章更为细致的研究表明了货币政策对银行流动性创造的影响在大型国有、股份制和地方性银行中确实存在差异性。 第五章研究了资本充足率与银行流动性创造的关系。本章首先回顾了我国银行业资本充足率监管历史，其次，采用了联立方程模型，实证研究得到了在大型国有银行、全国性股份制银行和地方性商业银行中，资本充足率与银行流动性创造之间的关系存在明显差异的结论。 第六章在前两章的基础上，进一步探讨了资本充足率对货币政策流动性传导效应的影响。本章的实证研究结果表明:货币政策对银行流动性创造的影响因银行自身资本水平不同而存在差异。并且，在紧缩性和扩张性的货币政策下，资本充足率水平不同的银行流动性创造受货币政策影响的差异性有所不同;另外，货币政策对银行流动性创造的影响存在非对称性，且这一非对称性与银行自身资本水平有关。 第七章对全文进行了总结，并提出了相应的政策建议，同时还指出了本文的研究不足以及未来可能的进一步研究方向。 本文在现有研究的基础上，从银行的流动性角度出发，对货币政策、资本充足率与银行流动性创造的影响关系进行了深入研究，其贡献和创新主要体现在以下几个方面: 首先，本文基于银行流动性创造的角度，分别从总体、表内、表外流动性创造三个方面，实证检验了货币政策对我国银行业流动性创造的影响。而目前，在货币政策对银行行为的影响这方面的文献中，大多数学者仅关注了货币政策对银行信贷行为（银行信贷渠道和银行风险承担渠道）的影响。可以说，从银行流动性的角度，探讨货币政策对银行流动性的影响，在现有文献中鲜有涉及。 其次，本文研究了资本充足率与银行流动性创造之间的关系。现有文献大多探讨的是资本充足率监管标准的提升对银行风险、收益的影响，少数学者探讨了资本充足率对流动性创造的影响，却忽略了资本充足率和流动性创造的内生性。本文在现有文献的基础上，建立了联立方程模型，把握了资本充足率和流动性创造的双向影响关系。 再次，本文从银行流动性的角度，研究了货币政策和资本监管政策的协调配合问题。现有文献大多从银行信贷渠道的角度，探讨货币政策和资本充足率在调节银行信贷方面的矛盾或替代关系。然而，研究货币政策和资本监管政策在调节银行流动性这一方面的协调问题，现有文献鲜有探讨。 最后，本文构建了适合中国银行业的流动性创造指标。不同于现有文献中的流动性创造指标，本文充分结合了中国银行业运营特征和数据库来源特征，构建了适合中国银行业的流动性创造指标。